업비트 자동매매 - Upbit Auto Trading No.4 (백테스팅과 신규전략준비)

한동안 제가 공황장애 때문에 신경을 잘 못쓰고 포스팅을 미뤄왔지만 작업을 멈추진 않았습니다. ㅎㅎ

한편으로는 계속 이 알고리즘과 수익률에 대한 계획을 계속적으로 그리면서 결과를 예측해보곤 했습니다.

사실 업무도 한동안 바쁘고 육아도 바쁘다 보니 정신이 없던 것은 사실입니다. ( 지쳐갔습니다.... )

이제 천천히 다시 계획을 잡고 진행을 해야한다는 마음으로 다시 포스팅을 시작하려고 합니다.

사실 전에 포스팅한 거래 전략 알고리즘을 사용하여 이미 구현은 완료가 된 상태입니다 (개발자라면 금방 하더군요....ㅎㅎ 자료도 많고)

거래 알고리즘 관련된 부분은 지난 포스팅을 참고하시면 좋을것 같습니다. ㅎㅎ

https://zemba.tistory.com/16

Upbit Auto Trading No.3 (거래 알고리즘 선정)

하지만 성격이 급한탓인지 아니면 뭔가 분봉 기준의 기준이 달라서 그런지 모르겠지만 수익이 얼마나 나는지에 대해서 궁금해졌습니다.

그리고 벌써 완성시켜서 몇번 돌려보았지만.... 저는 우선 시드가 적기 때문에 ( 자본금이 적습니다...ㅜㅜ ) 티커를 여러 개 구매하게 되면 비율적으로 많이 먹어도 수익이 크게 발생하지 않는 상황이 반복되는 것처럼 느껴졌습니다.

또한 RSI 지표에 대한 가장큰 문제점을 발견한 이후로 계획을 다시 세워야겠다는 생각으로 우선 백테스팅을 진행해 보아야겠다고 다짐을 했습니다. 

 

지난 포스팅에서 RSI지표를 참고하여 30이하면 매수 70 이상일 경우에는 매도의 전략을 가지고 자동매매를 진행해 보았는데 우선 제가 시드가 50이기 때문에 티커 10개를 구매한다고 치면 완벽히 동일하게 나누어도 5만 원씩만 투자가 됩니다. 그리고 거기서도 5만 원의 60%만 구매를 하고 하락 구간이 반복될 경우에 물타기로 40%의 비용을 남겨둬야 하기 때문에 초기 구매비용은 약 3만 원쯤이라고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 이 3만 원으로 정말 베스트 케이스로 RSI30구간에서 매수하여 70구간에서 매도했을 경우 최대 30%까지 수익이 난 티커도 있었습니다. 그러나 이것은 분봉 240 지표의 기준이고 10분 봉, 15분 봉, 30분 봉, 60분 봉에 따라서 결과는 천차만별 달라지게 되었습니다. 오히려 10분 봉처럼 짧게 가져갔을 때는 수익이 더 낮게 났습니다. 왜냐면 RSI의 기준이 14개의 평균 지표로 계산된 지표기 때문에 제 생각에는 오히려 일봉이나 240봉 기준으로 잡아야 수익이 날것으로 생각이 들었습니다.

 

이것뿐만이 아니라 가장큰문제는 다른 곳에 있었습니다.

(여기서 정말 대응이 어렵다는 것을 느꼈고 시드도 부족하다는 것을 느낍니다. ㅎㅎ)

앞서 말씀드렸던것과 같이 30% 수 익나고 잘 팔고 나서 다음 코인을 검색하여 매수를 진행했길래 오.... 어떤 티커를 구매했는지 한번 볼까? ㅎㅎ (이때까지만 해도 잘 돌아가고 있구나 싶었습니다...ㅋㅋ)

 

이거 웬걸.... 구매는 했는데...... 분봉 240으로만 봐도 누가봐고 아무것도 모르는 사람이 봐도 알만한 거의 머리까지 찍고 내려온 금액을 매수한 겁니다. 

upbit 오미세고 240 분봉 차트

위 차트를 보시면 오미세고 최고가였던 24,250원의 시점에서 RSI 70 이상을 찍고 서서히 급락하더니 급락 구간을 한번 타고나서는 지속적으로 하락 추세를 가져가고 있습니다. 제 알고리즘의 판단으로는 이 시점에서(지금 +로 표시된 구간) RSI 29.55로 30 이하를 찍었기 때문에 제 프로그램에서는 오미세고를 매수했습니다. 그러고 나서 거의 지속적인 하락을 가지고 갔고 그로 인하여 계속된 물타기 금액을 투입을 하게 됩니다. 하지만 지속적인 하락은 멈추지 않고 지속하다 보니 추가 매수할 금액조차 없어지는 상황이 발생하게 된 것입니다.

제가 10개의 코인을 구매하도록 설정해두었기 때문에 이 티커뿐만이 아니라 이런 형태의 티커를 한 5개 한 번에 매수하게 되었고 그로 인하여 추격 매수할 금액이 말라버려서 이후에는 계속 손실만 반복하게 되는 상황이었습니다.

 

아..... 이래서는 문제가 있구나 라고 판단하였고 하지만 존버 하면 언젠가는 회복 되겠지라는 생각도 있었지만 지금은 알고리즘의 문제점을 개선하는 것이 더욱 큰 목표 및 방향성이라고 생각하였습니다. 그렇기 때문에 이 전략이 아니면 어떤 전략을 세워야 할지도 나름 고민을 많이 하고 생각을 하다가 백테스팅을 해보는 것으로 결정을 내렸습니다.

정확한 기간, 투자금액, 티커 별 수익률 등을 확인하려 적합한 종목을 찾는 것이 오히려 시간을 낭비하지 않는 전략이라고 생각하여 백테스팅에 대한 정보를 하나둘씩 찾게 되었습니다.

 

아무튼 이러한 문제점이 있다는 것을 확인을 했고 백테스팅을 위한 준비를 진행하도록 하겠습니다.

다음 포스팅에서는 백테스팅에 대한 코드 및 결과 등에 대해서 간단하게 정리하는 포스팅을 해보도록 하겠습니다.