[업비트 자동매매 시즌2] D-Auto Trading No.8 (시즌2 회고)

안녕하세요~ Zemba입니다. 😁
지난번 포스팅으로 시즌2를 종료하고나서 벌써 2달이 다되어 갑니다. ㅎㅎ 역시나 그동안 어떻게 되었나 다시 돌아보는 시간이 필요할 것 같아서 회고 포스팅을 진행하려고 합니다. 

우선은 마지막 최종전략에 대해서 궁금하신 분은 지난 포스팅을 참고 부탁드립니다 (https://zemba.tistory.com/63)

[업비트 자동매매 시즌2] D-Auto Trading No.7 (전략확정과 실행)

이번 시즌2를 진행하면서 나름 대로 차트도 조금 공부하고 전략들에 대해서도 여러 번 백테스팅으로 검증도 하고 나서 진행을 하였지만 마지막에 어떠한 심경의 변화로 인해 최종 전략을 변경하기로 맘먹었는지 아직도 잘 모르겠습니다 ㅋㅋ (과거의 내가 왜 그랬을까요....)

아무튼 우선 회고를 해보려고 합니다. 그동안 2달간의 얼마나 많은 삽질을 했는지도 공유드려보려고 합니다. ㅎㅎ
우선 마지막 전략을 통해서 한참 동안 수익을 가져가는 구조를 보고 있었습니다. (개인 생각일 수도?! ㅎㅎ) 그러나 한번 비트코인의 폭락(?)이 나타나게 되면서  전체적으로 장이 흔들리는 것을 보게 되었습니다. 아래 차트를 보면 프로그램을 돌리기 시작했던 구간에서 한 번의 큰 폭락 이후에 27,000,000까지 떨어지는 모습들을 볼 수 있습니다. 

출처 - 업비트 비트코인 일봉차트

물론 문제는 그전에 발생했습니다. 시작하자마자 잠깐 28,000,000 구간까지 떨어졌을 때 이미 판단을 잘못하기 시작했습니다.
마지막 전략에서는 손절을 가져가지 않는 전략을 수행했지만 저 당시에 보유했던 종목들이 전체적으로 -7%까지 하락하는 모습을 보자 벌써 마음이 흔들리고 말았습니다. ( 멘털 강화가 전혀 안되었습니다 ㅋㅋ ) 왜냐하면 빠르게 수익을 내서 순환하는 구조를 만들려고 했지만 손절이 없기 때문에 우선 전략이 흔들리기 시작했습니다. ㅋㅋ 그렇기 때문에 바로 전략을 수정하여 손절라인을 추가하게 되었습니다. 여기서부터 문제가 커지기 시작했습니다 (멘털이 나갔던 것 같습니다......ㅎㅎㅎ) 손절구간을 잡게 되니까 전체적으로 한번 자연스럽게 정리가 되면서 신규 종목을 매수하고 또 얼마 지나지 않아서 손절라인 때문에 매도를 하는 현상을 지켜보고 있으니 점점 더 불안해지기 시작했습니다.

점점 이상 한쪽으로 고민을 하게 되면서 전략을 자꾸 수정하기 시작했습니다. 그래서 한 1주일 정도 돌리고 전략을 수정하고.... 또 지켜보다가 또 수정하고..... 하지만 비트코인 차트를 보시면 특정 시점부터는 전체적인 하락장이 유지된 것을 보실 수 있습니다. 그렇기 때문에 점점 자신감을 잃어가고 있었습니다. 

그동안의 전략 변화를 한번 정리해보자면.....(부끄럽습니다....ㅜㅜ)

Git Log

- RSI 30 전략 임시 중단
- 이격도 60일로 변경 적용
- 손절 -3% 적용
- 거래대금 상위 15%에서만 거래하도록 수정
- 매도 1.5% 이상될 때 가능하도록 수정
- 거래대금 순으로 정렬 제거
- 1%로 다시 변경
- 손절 제거
- 손절 -3% 재적용
- 매수 기준 강화 ( RSI, MACD, 이격도, 볼린저, 일목 구름, 정배열 )
- 3% 이상일 때 매도하도록 수정
- 3% 이상 익절, -3% 이하 손절, 분봉 10분으로 변경
- 3분 봉 1% 이상 익절로 변경
- 손절 -2%, 익절 0.5% 이상으로 조정
- 손절 -1%, 익절 0.3% 이상으로 조정
- 손절 -1%, 익절 0.3 수익 나면 아무 조건 없이 매도, 매수 112일선 제외
- 매수기준 축소, RSI, EMA, 이격도만 으로 체크
- MACD 기준 추가 1분 봉 변경, RSI 70에서 판매하도록 수정, 손절 없음. 5001원으로 거래 테스트
- -1% 손절 추가, Win/Lose Rate기록 추가.
- 볼밴까지 추가
- 최소 구매 금액 10000원으로 변경
- 손절 제거, 1% 이상 익절, 10분 봉으로 변경
- 손절 -30% 설정
- MACD 기준 추가 1분 봉 변경, RSI 70에서 판매하도록 수정, 손절 없음. 5001원으로 거래 테스트
- 손절 -30% 설정, 1% 이상 익절, 10분 봉으로 변경
- 구매 단위 2만 원으로 수정

제가 이번에는 그래도 수정하면서 변화에 따른 내용을 깃 로그로 남겨서 회고 때 작성해보고자 좀 상세히 남겨 보도록 하였습니다...
보시는 것과 같이 많은 심경의 변화가 있었기에..... 저 정도로 계속되는 수정을 반복하게 된 것 같습니다....ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ

손절도 추가했다가 거래대금 상위 정렬을 통해 활발히 거래되는 종목에 대해서만 우선 거래하도록 추가하였지만 그 당시에 갑자기 치솟는 종목들이 발견하게 되어 종목 선정을 또 변경하게 되었고 수익보다 손절의 비중이 크다 보니 결과적으로 익절이 여러 번 반복되어도 손절의 비중이 조금만 지나도 손실이 더 크게 보이는 현상을 보게 되었습니다. 그러면서 주기도 바꿔보고... 손절, 익절 구간의 % 도 변경하면서 기준을 계속 변경하였습니다. 중간에 주기를 자꾸 빠르게 가져가다 보니 결국 장의 흐름에 동일하게 잔고가 움직이는 것을 보고 문제가 있다고 생각이 들었습니다.

그러다........ 정신을 차렸습니다.....! 갑자기 이러다간 아무것도 되지 않겠구나 우선 조급한 마음을 정리하고 어떻게 할지 다시 고민하기 시작했습니다. 그래서 최종적으로 내린 결론이 지금까지 포스팅했던 그 기준으로 다시 시작해보자라는 마음으로 전략을 적용하였습니다. 이렇게 생각한 이유는 마지막쯤 변경한 전략은 테스팅도 부족했고 잠깐의 장 시기가 좋았었을 가능성이 있었기 때문에 우선은 그동안 검증을 조금이라도 해보았던 전략으로 다시 돌아가였고....(깃 이력 중간쯤에 매수기준 강화의 부분이 그 시점입니다...ㅎㅎ) 그래서 차트 주기도 10분 봉으로 변경하였습니다. 지난 포스팅을 살펴보시면 백테스팅에서 가장 좋은 수익률을 보였던 주기가 10분이었던 것으로 기억합니다. 그렇기에 10분 봉 주기로 변경하였고 주기가 길어진 만큼 익절, 손절의 구간도 변경하였습니다. 하지만 그 이후에도 여러 번의 과정을 거쳐 최종 상태까지 전략을 조정하게 되었습니다.

그래서 지금은 아무것도 건들지 않고 꾸준히 돌려볼 마음이 생기게 되었습니다. 지금까지의 상황을 좀 정리하는 시간을 가지면서 문제점과 개선점을 파악해보도록 해야 할 것 같습니다.

우선은 그렇게 해서 최종 전략을 정리해 보도록 하겠습니다. ( 과거 포스팅과 같은 전략입니다. )

현재 전략

• 매수
  • RSI 1봉 전 값이 50 이하고 0봉 전 값이 50 이상일 경우
  • MACD가 0이상
  • EMA 5, 15, 33, 56선이 정배열
  • 이격도 60일 기준 97 이상 102 이하
  • 볼린저밴드 캔들이 상단선 돌파 경우
• 매도
  • 0봉 전 RSI가  70을 하향 돌파했고 1봉 전 RSI가 70 이상이었을 경우
  • 익절
    • 수익이 1% 이상 경우
  • 손절
    • -30% 이하일 경우

이렇게 전략을 정리해볼 수 있을 것 같습니다. 결과적으로 지금까지 백테스팅을 했던 매수 전략과 마지막에 사용한 매도 전략을 조합한 결과가 나오게 되었고 손절구간도 예전 백테스팅에서 사용한 -30% 이상까지 지정하였습니다. 사실상 웬만한 하락이 나오지 않는 이상 무조건 보유를 하는 전략으로 가는 것입니다. 이렇게 조금 돌려보니까 만족할만한 결과가 나오는 것 같았습니다. 한번 폭락하여 전체적으로 -14%까지 하락한 종목들도 조금 지나서 장이 안정화되니 회복하는 모습들을 보이게 되었고 결과적으로는 수익구간을 넘겨 정리하게 되는 모습들을 보았습니다. 그래서 꾸준히 기다리면서 확실한 수익이 있을 경우 조금조금씩 수익실현을 해나가는 구조를 가져가도록 합니다. 하지만 진짜 -30%의 손실이 발생하게 되면 또 엄청 멘털이 흔들리겠죠? ㅎㅎㅎ 그러나 이번에는 가져가 보려고 합니다. 그건 뭐 저만 겪는 문제가 아닐 거라고 생각합니다. 또한 테스팅을 통해서 확인한 내용도 있기 때문에 어느 정도 안심이 되긴 합니다. (이것이 경험의 차이인 것인지....)

그럼 여기서 문제는 마찬가지로 순환을 중시하여 매매를 진행하는 전략을 가지고 가려고 했지만 정해진 금액에 따라서 더 이상 종목을 구매할 수 없는 상황이 오게 됩니다. 이전 포스팅에서는 100만원으로 종목당 5만원씩 매수를 하는 전략을 사용했지만 결과적으로 약 200개의 종목중에 20개정도만 매수를 할수 있었습니다. 그렇기 때문에 손절라인에 도달하거나 익절이 되지 않으면 계속해서 20개의 종목만 가지고 머물러야 합니다. 그렇게 되면 중간중간에 급등하는 종목들을 잡을수가 없기 때문에 한번 매수시 금액을 조정하기 시작했습니다. 변경이력의 중간쯤에 5001원으로 매수 금액을 변경하였다가 너무 많이 종목을 매수하길래 1만원으로 추가 변경하여 테스트를 해보았습니다. 지금까지 진행중에 가장 원활한 모습을 보이는것 같았습니다. 어느 정도 등락을 지켜보기도 하지만 새로운 종목을 구매도 가능하였기 때문에 처음에 생각한 순환구조를 가지고 가는 모습을 보이는것을 확인할수 있었습니다. 100만원이면 총 100개까지 구매할수 있지만 매수 기준이 조금 강화되다보니 실제로는 전체 100개를 다 매수하는 일은 없었습니다. 한 40개 언더로 매수하면서 사고 팔고를 반복하고 하락장이 시작되었을 때는 매수하지 않으며 지속 보유하게 됩니다. 그러다가 한번 급등하는 종목들이 생기면 RSI 70선을 넘어갔다가 하락하면서 정리를 하게 되죠. 하지만 RSI가 70을 넘겼지만 수익이 1%가 넘지 않으면 정리하지 않기 때문에 어느정도 수익률이 올라간 상태에서 다음번 RSI의 구간에서 정리가 가능하기 때문에 결과적으로 수익이 날 때 매도를 하는 구조가 된 것입니다. 사실 이렇게 보면 장기보유의 관점으로도 생각할 수 있고 또한 손절구간보다 익절 구간의 수익률이 너무 적긴 합니다. 가끔 30%까지 수익을 가져가는 종목들도 볼 수 있었긴 하지만 그런 상황이 자주 발생하는 것은 아니기 때문에 손절이 한번 크게 터진다면 손실의 양이 더 많을 것으로 예상합니다. 그래도 지금까지 제 멘털과 성격으로 비추어 보아 지금 현재 전략이 저한테 가장 적합한 상황인 것 같습니다.

ㅎㅎㅎ 이번 과정을 통해서 배운 것이 많은 것 같습니다. 결과적으로 회고를 하자면 다음과 같습니다.

• 전략에 대한 믿음을 가지고 꾸준히 오래 돌려볼 것 ( 최소 1달 )
• 수익이 적더라도 우선 확실한 수익을 가져갈 것
• 아직 실력이 부족하기 때문에 단기로 짧게 먹기는 조심하기
• 갑자기 떠오른 생각으로 전략을 바꾸지 않기
• 내 상상과는 다르게 돈은 빠르게 불어나지 않는다
• 전략과 보유자산의 비율을 통해 적당한 매수금액을 정하기 ( 이게 가장 많은 깨달음!! )
• 자주쳐다보지 않기 ( 멘털 관리 목적 )
• 손실이 발생해도 경과를 지켜보기 ( 프로그램의 오류가 없는 이상 지켜보자 )
• 매매의 기록을 남겨보기 ( 이건 아직 실행하진 않았음! )

이 정도인 것 같습니다. 이번에 2달 동안 많은 심경의 변화과 전략의 변화로 인하여 가지고 있는 시드를 많이 손실을 보았습니다. 
중간중간 전략 수정하면서 프로그램의 오류도 있어 문제가 커진 적도 있습니다...ㅎ 결과적으로 정리되고 안정된 프로그램을 사용하며 내 전략을 어느 정도 검증이 된 다음에 전략을 수정하였으면 좋겠습니다. 그렇기 때문에 적은 시드로 좀 더 좋은 매매 프로그램을 만드는 경험치를 쌓아 나갈 수 있는 것 같습니다.

다른 분들은 더 좋은 전략과 안정된 프로그램으로 손실을 안보 실수도 있기 때문에 지금까지 시즌2를 진행하면서의 저의 문제점과 삽질... 그리고 결과에 대한 회고까지 정리를 해보았습니다. 많은 것을 배울 수 있는 시간이었습니다. 다음번에는 좀 더 좋은 전략을 통해 수익을 증가시킬 수 있는 그런 매매 봇을 만들고 싶습니다. 

우선 이번 결과를 통해서 길게 지켜보기로 하였습니다. 길게는 1년 정도를 볼 예정이기 때문에 그 사이에 다른 것을 건드려 보려고 합니다. 그것은 바로...... 바이낸스 선물거래입니다! 지금 업비트의 전략은 상승 가능성을 확인한 종목을 매수하여 거래를 한다면... 선물은 하락을 예상해서 매수를 하는 전략까지 가져가야 하기 때문에 좀 더 고민이 많을 것이라고 생각합니다. 또한 레버리지.. 강제 청산 등.. 아직 익숙하지 않은 용어들과 개념들 때문에 시간이 다소 소요될 것으로 예상됩니다. 이것도 꽤 시간이 오래 걸리지 않을까 생각합니다. 

만약 바이낸스 선물 자동화도 어느 정도 정리가 되면 포스팅을 해볼까 합니다.
잘되어 포스팅을 작성할 수 있었으면 좋겠네요^^ 회사 업무 이외에 자동으로 내 자산을 불려줄 수 있는 이 봇들이 수익을 크게 가져가는 날까지 계속해서 노력해볼 예정입니다. 이 봇이 3년~5년이 지났을 때 점점 수익을 크게 늘려줄 수 있도록 전략을 계속 구성해야 할 것 같습니다.

시간이 곧 돈입니다. 시간을 잘 활용하여 보다 나은 결과를 얻으시길 바랍니다. 감사합니다.